吴晓红曾先后随名家饶宁新、项斯华、陈传音、陈晋士主修古筝专业。一九八九年以优异成绩毕业于香港演艺学院。同年在校际音乐节古筝公开组及香港艺术节中乐大奖中均获冠军。
　　
　　吴氏曾到夏威夷、葡萄牙、新加坡、日本、台湾、泰国、菲律宾等多国演出。一九九一年参加香港艺术节，在著名作曲家谭盾的歌剧“九歌”中担任演奏，次年应邀代表香港参加“中、港、星古筝名家音乐会”，备受好评。吴氏现为香港城市中乐团之独奏演员兼古筝首席、香港音乐事务处及香港音乐专科古筝导师。